MAC0499 - Trabalho de Conclusão de Curso
Análise Computacional de Viabilidade na Composição de um Portfólio Baseado em Diversificação e Aleatoriedade
Aluno: Gabriel Jean Wei Peng
Portfólio é um conjunto de ativos que o investidor acumula para se expor ao mercado financeiro
desses ativos por meio de compras e vendas em períodos distintos com o intuito de obterem retorno capital
positivo que ocorre dentro do mercado financeiro. Uma das características de um portfólio resiliente é sua
diversificação, com isso, foi proposto o uso da teoria moderna de portfólio para que seja feita a otimização
de carteira de investimento. Para isso, foi utilizado a linguagem Python para o desenvolvimento do software,
utilizando três análises técnicas, das quais, uma é baseada nos valores dos preços e sua variação (teoria
moderna de portfólio), e duas que se baseiam diretamente na análise da aleatoriedade (expoente de Hurst e
transformada de Fisher). Como resultado, a aplicação do software resultou na formação de uma parábola
(Markowitz bullet) , comprovou a aleatoriedade mostrando uma tendência, ou ausência desta, além de
evidenciar a inversão de preços. Em conclusão, o software foi capaz de encontrar um portfólio ótimo de
investimento, verificar a aleatoriedade e as inversões de preço.