Lucas Civile Nagamine

MAC0499 - Trabalho de Formatura Supervisionado (2021)

Título: Paralelização de algoritmos de precificação de opções europeias
Resumo: Nas últimas décadas, as áreas de Finanças, Matemática e Ciência da Computação vêm se tornando cada vez mais conectadas. Um tema comum entre elas é o estudo de modelos de precificação de opções, os quais são amplamente utilizados por acadêmicos e profissionais do mercado para a obtenção do preço justo desses ativos financeiros. Este trabalho visa examinar, sob a ótica computacional, três desses métodos: o Modelo Binomial, o Método de Monte Carlo e o Método das Diferenças Finitas. Todos os modelos tiveram sua complexidade computacional analisada e foram implementados em duas versões: uma sequencial e outra paralela. Os códigos foram testados com diferentes parâmetros de entrada e tiveram seus tempos de execução medidos, com o objetivo de que se avaliasse a eficiência da paralelização nos três modelos abordados. Por fim, discutiu-se a viabilidade da utilização das implementações deste trabalho para a precificação de opções em situações do mundo real.
Proposta de trabalho
Monografia