O sistema e a tecnologia utilizada
Meu estágio foi focado no desenvolvimento de um software para o Tesouro Nacional, apelidado de Software do Tesouro Direto, que realiza cálculos de precificação e rentabilidade de títulos públicos; auxilia na elaboração de estratégias de compra e venda de títulos; faz a consistência dos dados fornecidos pelo usuário de acordo com regras pré-estabelecidas e fornece gráficos para conferência de valores; além de funcionalidades para exportação e importação de dados através de planilhas do Microsoft Excel.
A arquitetura do sistema pode ser representada da seguinte forma:
A modelagem do banco de dados foi feita utilizando a ferramenta Case Studio, e é ilustrada na figura a seguir. O banco de dados para o sistema foi criado no InterBase.
O software foi desenvolvido utilizando o Borland Delphi 5 com o auxílio da ferramenta Formula One. Ele foi desenvolvido em módulos, descritos abaixo:
– Cadastro
Este módulo é responsável pelo armazenamento dos dados utilizados para a geração dos fluxos dos títulos. Como pode ser visto no menu acima, podemos armazenar as seguintes informações:
– Indexadores – dados dos indexadores atrelados aos títulos. Indexadores são índices contratados para a atualização monetária de valores.
– Títulos (Parâmetros) – dados que definem o fluxo dos títulos. São os tipos de títulos públicos existentes no mercado, por exemplo: LFT, LTN, NTN-B, etc.
– Títulos Emitidos – dados sobre títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. São papéis que representam créditos emitidos pelo Tesouro Nacional para o financiamento do Déficit Orçamentário Geral da União.
– Feriados –dados de feriados existentes.
– Data de Recompra – dia da semana no qual o Tesouro Nacional compra títulos.
O Tesouro Nacional vende títulos ao mercado todos os dias, mas compra títulos apenas uma vez por semana, no dia definido neste módulo.
– Negociação
Este módulo é responsável por todos os cálculos realizados.Possui as seguintes funcionalidades:
– Nova – cria uma nova negociação e precifica cada um dos títulos vigentes na data de criação.
Os preços dos títulos são calculados de acordo com informações sobre como o fluxo deve ser gerado (dados cadastrados a partir do menu Cadastro, Títulos (Parâmetros)), seu valor nominal e valor da taxa do indexador, vigente no mercado, associado a ele.
– Consulta – consulta no banco de dados, negociações já realizadas.
– Rentabilidade – calcula a rentabilidade dos títulos vigentes na data requerida.
A rentabilidade é calculada para três períodos: 30 dias, desde o início do ano corrente e um ano.
– Máscara Internet – auxilia na elaboração de estratégias de compra e venda de títulos.
– Taxa Central / PU Base – Por Título – mostra gráficos referentes a taxa central e PU base, respectivamente, para uma melhor visualização destes dados possibilitando uma melhor conferência.
– Checagem – aplica regras de consistência de dados pré-definidas pelo usuário sobre as informações fornecidas e sobre os dados calculados. Este módulo se aplica sobre a criação de uma nova negociação e sobre a máscara para Internet.
– Alimentação
Este módulo é responsável pela comunicação do sistema com planilhas do Excel. Possui as seguintes funcionalidades:
– Importar dados – inclui no banco os dados provenientes de uma planilha.
– Exportar dados – cria uma planilha com dados do banco.
Nestes dois módulos, a planilha importada / exportada possui várias sheets, cada uma com o mesmo formato da tabela correspondente no banco de dados do sistema.
– Importação dados históricos – inclui no banco os dados provenientes de uma planilha que contém informações sobre negociações realizadas.
Neste módulo, o formato da planilha é fixo.
– Módulo de exportação de dados – cria uma planilha com dados de negociações realizadas que estão armazenadas no banco.
Neste módulo, o formato da planilha exportada pode ser configurado pelo usuário. Ele escolhe os campos desejados a partir de uma lista e estabelece a ordem (das colunas) em que aparecerão na sheet (única) da planilha.