MAC0419 Métodos de Otimização em Finanças
Por | EmOBJETIVOS: Abordar algumas técnicas de programação matemática para construção de políticas econômicas ótimas. As técnicas serão apresentadas no contexto de problemas financeiros, embora sejam cotidianamente empregadas em uma variedade de outros contextos, como planejamento, engenharia de produção e controle, etc.
PROGRAMA: Estudo detalhado da implementação computacional de algoritmos para a solução de problemas de políticas economicas ótimas. Estudo da eficiência dos algoritmos propostos, do aproveitamento da esparsidade e estrutura dos problemas, da estabilidade numérica dos métodos, etc. (Pouca ênfase na tradicional procura de soluções analíticas de problemas simples.)
PRÉ-REQUISITOS: MAC0121.
PRÉ-REQUISITO NÃO-OFICIAL: MAC0315. Também desejável: MAE0212.
CARGA HORÁRIA SEMANAL E NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 horas, 4 créditos-aula.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas e exercícios.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
- G.J. Alexander, J.C. Francis, Portfolio Analysis, Prentice Hall, 1986.
- R. Christensen, Plain Answers to Complex Questions — the Theory of Linear Models, Springer, 1987.
- G.H. Golub, C.F. van Loan, Matrix Computations, Johns Hopkins, 1989.
- R.R. Hocking, The Analysis of Linear Models, Brooks-Cole, 1985.
- D.G. Luenberger, Linear and Nonlinear Programming, Addison-Wesley, 1984.
- A.G. Malliaris, W.A. Brock, Stochastic Methods in Economics and Finance, North-Holland, 1982.
- H.M. Markowitz, Mean-variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets, Blackwell, 1987.
- G.P. McCormick, Nonlinear Programming, John Wiley, 1983.
- R.C. Merton, Continuous-Time Finance, Blackwell, 1990.
- G. Strang, Linear Algebra and its Applications, HBJ, 1988.
- P. Whittle, Risk-Sensitive Optimal Control, John Wiley, 1990.
OBSERVAÇÃO: Disciplina optativa eletiva no currículo do BCC.
[Veja dados da disciplina no JúpiterWeb]