MAC0427  Programação não-Linear

OBJETIVOS:  Introdução de aspectos teóricos e práticos de otimização contínua com e sem restrições.

PROGRAMA:  1. Otimização irrestrita: condições de otimalidade e métodos para otimização sem restrições.  2. Otimização com restrições: métodos para restrições "simples" (caixas e poliedros), condições de otimalidade tipo Karush-Kuhn-Tucker, métodos para restrições gerais (penalidades, métodos de multiplicadores e/ou SQP).  3. Dualidade de programação não-linear: aspectos de convexidade. O problema dual e suas relações com o primal (teoremas fraco e forte de dualidade).

RESPONSÁVEIS:  Carlos Humes Jr., Júlio Michael Stern, Leônidas de Oliveira Brandão, Paulo José da Silva e Silva, Ernesto Julián Goldberg Birgin.

PRÉ-REQUISITOS:  MAC0121.

CARGA HORÁRIA SEMANAL E NÚMERO DE CRÉDITOS:  4 horas, 4 créditos-aula.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:  Média obtidas a partir das listas de exercícios, provas e programas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

• J.M. Martinez, S.A. Santos, Métodos Computacionais de Otimização, XX Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, 1995.
• S. Luenberger, Introduction to Linear and Nonlinear Programming, 2nd ed., Addison-Wesley, 1984.
• M. Bazaraa, H. Sherali, C. Shetty, Nonlinear Programming: Theory and Applications, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1993.
• C.T. Kelly, Iterative Methods for Optimization, SIAM, 1999.
• D. Bertsekas, J.N. Tsitsiklis, Parallel and Distributed Computing: Numerical Methods, Prentice Hall, 1989.
• J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 1999.
• O.L. Mangasarian, Nonlinear Programming, Editora?, 19??.

OBSERVAÇÃO:  Disciplina obrigatória nos currículos do BMA e BMAC.  Disciplina optativa eletiva no currículo do BCC.

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